PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDSIX с DFFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDSIX с DFFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).

MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MDSIX и DFFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDSIX и DFFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		0.36%6.91%6.90%4.30%-7.23%-1.14%2.76%3.54%2.21%1.19%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio		0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, MDSIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции MDSIX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.18% соответственно.

MDSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.85%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.90%
10 лет*
1.87%

DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Short Term Government Fund

DFA Short-Term Government Portfolio

Часто сравнивают с MDSIX:
MDSIX с OGVCXMDSIX с FEUGXMDSIX с VUSTXMDSIX с HLGAXMDSIX с FBLTXMDSIX с FUMBXMDSIX с FNBGX
Часто сравнивают с DFFGX:
DFFGX с JPIEDFFGX с FEUGXDFFGX с OGVCXDFFGX с PRGMXDFFGX с RFBAXDFFGX с VUSTXDFFGX с HLGAX

Сравнение комиссий MDSIX и DFFGX

MDSIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.

MDSIX
Integrity Short Term Government Fund
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio

Доходность на риск

MDSIX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDSIX
Ранг доходности на риск MDSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDSIX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSIXDFFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.60

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

2.99

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

3.97

-2.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.55

3.09

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.04

9.14

+8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDSIX vs. DFFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDSIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFGX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDSIX и DFFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSIXDFFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.98

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между MDSIX и DFFGX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDSIX и DFFGX

Дивидендная доходность MDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DFFGX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		3.13%2.54%3.91%1.51%0.93%1.90%4.41%3.50%3.70%3.01%2.50%2.44%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio		2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%

Просадки

Сравнение просадок MDSIX и DFFGX

Максимальная просадка MDSIX за все время составила -11.28%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDSIX и DFFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDSIXDFFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.28%

-10.09%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-1.00%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.11%

-6.49%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.28%

-6.49%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

0.00%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.86%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.34%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MDSIX и DFFGX

Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDSIXDFFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.15%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

0.40%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

1.42%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

1.85%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

1.57%

+1.56%