Сравнение MDSIX с HLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX).
MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MDSIX и HLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDSIX и HLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.58% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | -0.30% | 6.70% | 1.26% | 4.38% | -11.85% | -2.12% | 6.95% | 6.58% | 0.84% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MDSIX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у HLGAX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции MDSIX превзошли акции HLGAX по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.19% соответственно.
MDSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 1.89%
HLGAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDSIX и HLGAX
MDSIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HLGAX в 0.47%.
Доходность на риск
MDSIX vs. HLGAX — Ранг доходности на риск
MDSIX
HLGAX
Сравнение MDSIX c HLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDSIX | HLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.82 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 1.21 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.14 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 1.31 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | 3.83 | +14.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDSIX | HLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.82 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.01 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.26 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MDSIX и HLGAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDSIX и HLGAX
Дивидендная доходность MDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности HLGAX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.12% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | 3.02% | 2.91% | 2.86% | 2.56% | 2.12% | 1.49% | 1.80% | 2.36% | 2.45% | 2.44% | 2.78% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок MDSIX и HLGAX
Максимальная просадка MDSIX за все время составила -11.28%, что меньше максимальной просадки HLGAX в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDSIX и HLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDSIX | HLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.28% | -17.41% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.73% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.11% | -16.46% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.28% | -17.41% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -3.75% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -2.53% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.94% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDSIX и HLGAX
Текущая волатильность для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) составляет 0.92%, в то время как у JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что MDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDSIX | HLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.51% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.60% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 4.14% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 5.54% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 4.56% | -1.43% |