График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Integrity Short Term Government Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) показал доход в 0.36% с начала года и 5.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDSIX составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Integrity Short Term Government Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 1.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MDSIX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 30 мая 2018 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 29 мая 2018 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.93% | -0.89% | 0.36% | |||||||||
| 2025 | 0.47% | 1.05% | 0.46% | 0.62% | 0.06% | 0.88% | -0.08% | 0.99% | 0.72% | 0.45% | 0.85% | 0.25% | 6.91% |
| 2024 | 0.54% | -0.16% | 1.34% | 0.23% | 0.92% | 1.12% | 0.94% | 1.13% | 1.14% | -0.83% | 1.06% | -0.70% | 6.90% |
| 2023 | 1.73% | -1.58% | 1.72% | 0.36% | -0.48% | -0.19% | 0.27% | 0.26% | -0.94% | -0.25% | 2.32% | 1.07% | 4.30% |
| 2022 | -0.70% | -0.80% | -1.66% | -1.65% | 0.53% | -0.60% | 1.20% | -1.93% | -2.89% | -1.01% | 2.39% | -0.25% | -7.23% |
| 2021 | 0.11% | -0.26% | -0.22% | 0.30% | -0.07% | -0.15% | 0.18% | -0.13% | -0.28% | -0.34% | -0.11% | -0.17% | -1.14% |
Метрики бенчмарка
Integrity Short Term Government Fund: годовая альфа составляет 1.55%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.07.2011.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (6.39%) было выше, чем в снижении (3.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.55%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.39%
- Участие в снижении
- 3.27%
Комиссия
Комиссия MDSIX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDSIX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MDSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 0.90 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.39 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.40 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 6.61 | +10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MDSIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Integrity Short Term Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.23 | $0.34 | $0.13 | $0.08 | $0.17 | $0.40 | $0.32 | $0.34 | $0.28 | $0.24 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Integrity Short Term Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.23 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.13 |
| 2022 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Integrity Short Term Government Fund показал максимальную просадку в 11.28%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.
Текущая просадка Integrity Short Term Government Fund составляет 0.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.28% | 5 февр. 2021 г. | 431 | 20 окт. 2022 г. | 432 | 12 июл. 2024 г. | 863 |
| -3.73% | 29 мая 2018 г. | 1 | 29 мая 2018 г. | 1 | 30 мая 2018 г. | 2 |
| -2.04% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 92 | 30 июл. 2020 г. | 100 |
| -1.48% | 6 июл. 2016 г. | 115 | 15 дек. 2016 г. | 117 | 6 июн. 2017 г. | 232 |
| -1.29% | 5 апр. 2013 г. | 67 | 10 июл. 2013 г. | 143 | 3 февр. 2014 г. | 210 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...