- ISIN
- US45890C6223
- CUSIP
- 45890C622
- Эмитент
- MD Sass
- Дата выпуска
- 29 июн. 2011 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDSIX
Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции MDSIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,111.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) показал доход в 1.54% с начала года и 5.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDSIX составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Integrity Short Term Government Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 1.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность MDSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MDSIX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 30 мая 2018 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 29 мая 2018 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.93% | -0.89% | 0.55% | 0.62% | -0.00% | 1.54% | ||||||
| 2025 | 0.47% | 1.05% | 0.46% | 0.62% | 0.06% | 0.88% | -0.08% | 0.99% | 0.72% | 0.45% | 0.85% | 0.25% | 6.91% |
| 2024 | 0.54% | -0.16% | 1.34% | 0.23% | 0.92% | 1.12% | 0.94% | 1.13% | 1.14% | -0.83% | 1.06% | -0.70% | 6.90% |
| 2023 | 1.73% | -1.58% | 1.72% | 0.36% | -0.48% | -0.19% | 0.27% | 0.26% | -0.94% | -0.25% | 2.32% | 1.07% | 4.30% |
| 2022 | -0.70% | -0.80% | -1.66% | -1.65% | 0.53% | -0.60% | 1.20% | -1.93% | -2.89% | -1.01% | 2.39% | -0.25% | -7.23% |
| 2021 | 0.11% | -0.26% | -0.22% | 0.30% | -0.07% | -0.15% | 0.18% | -0.13% | -0.28% | -0.34% | -0.11% | -0.17% | -1.14% |
Метрики бенчмарка
Integrity Short Term Government Fund has an annualized alpha of 1.59%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 2011.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (6.37%) than losses (3.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.37%
- Участие в снижении
- 3.24%
Комиссия
Комиссия MDSIX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDSIX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.34 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 2.52 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | 11.31 | +8.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Integrity Short Term Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.23 | $0.34 | $0.13 | $0.08 | $0.17 | $0.40 | $0.32 | $0.34 | $0.28 | $0.24 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.28% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Integrity Short Term Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.23 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.13 |
| 2022 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Integrity Short Term Government Fund показал максимальную просадку в 11.28%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.
Текущая просадка Integrity Short Term Government Fund составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.28%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 1y 8mo | 3y 5moфевр. 2021 г. - июль 2024 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.73%май 2018 г. | 0s | 1d | 1dмай 2018 г. - май 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -2.04%март 2020 г. | 9d | 4mo 13d | 4mo 22dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -1.48%дек. 2016 г. | 5mo 12d | 5mo 23d | 11mo 5dиюль 2016 г. - июнь 2017 г. |
Откат 2013 года2013 | -1.29%июль 2013 г. | 3mo 6d | 6mo 28d | 10mo 4dапр. 2013 г. - февр. 2014 г. |
Показатели просадок
| MDSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.28% | -56.78% | +45.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -9.10% | +7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.60% | -18.90% | +16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.08% | -25.43% | +14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.28% | -33.92% | +22.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -2.83% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -10.72% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.02% | -1.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MDSIX
Добавьте Integrity Short Term Government Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDSIX