PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDSIX с OGVCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDSIX с OGVCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX).

MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. OGVCX управляется JPMorgan.

Доходность

Сравнение доходности MDSIX и OGVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDSIX и OGVCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		0.36%6.91%6.90%4.30%-7.23%-1.14%2.76%3.54%2.21%1.19%
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		-0.52%5.99%0.61%3.50%-12.55%-3.00%5.95%5.76%-0.05%1.45%

Доходность по периодам

С начала года, MDSIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у OGVCX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции MDSIX превзошли акции OGVCX по среднегодовой доходности: 1.87% против 0.36% соответственно.

MDSIX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.21%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.95%
10 лет*
1.87%

OGVCX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.79%
3 года*
2.27%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Short Term Government Fund

JPMorgan Government Bond Fund Class C

Часто сравнивают с MDSIX:
MDSIX с DFFGXMDSIX с FEUGXMDSIX с HLGAXMDSIX с VUSTXMDSIX с FBLTXMDSIX с FUMBXMDSIX с FNBGX
Часто сравнивают с OGVCX:
OGVCX с BNDOGVCX с QQQOGVCX с FEUGXOGVCX с GSGOXOGVCX с DFFGXOGVCX с RFBAXOGVCX с FBLTX

Сравнение комиссий MDSIX и OGVCX

MDSIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OGVCX в 1.39%.

OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund

Доходность на риск

MDSIX vs. OGVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDSIX
Ранг доходности на риск MDSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
OGVCX
Ранг доходности на риск OGVCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGVCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGVCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGVCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGVCX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGVCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDSIX c OGVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSIXOGVCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

0.72

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.05

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.13

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.33

+3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.55

3.66

+13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDSIX vs. OGVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDSIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа OGVCX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDSIX и OGVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSIXOGVCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.72

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.14

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.08

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между MDSIX и OGVCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDSIX и OGVCX

Дивидендная доходность MDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности OGVCX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		3.13%2.54%3.91%1.51%0.93%1.90%4.41%3.50%3.70%3.01%2.50%2.44%
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		2.34%2.24%2.10%1.82%1.21%0.58%0.95%1.49%1.57%1.54%1.76%2.90%

Просадки

Сравнение просадок MDSIX и OGVCX

Максимальная просадка MDSIX за все время составила -11.28%, что меньше максимальной просадки OGVCX в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDSIX и OGVCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDSIXOGVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.28%

-19.66%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-2.74%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.11%

-18.01%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.28%

-19.66%

+8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-7.96%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-3.51%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.00%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MDSIX и OGVCX

Текущая волатильность для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) составляет 0.90%, в то время как у JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что MDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDSIXOGVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.44%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

2.56%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

4.17%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

5.56%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

4.57%

-1.44%