Сравнение MDSIX с FGMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX).
MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности MDSIX и FGMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDSIX и FGMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 0.46% | 7.89% | 0.43% | 5.46% | -11.52% | -1.03% | 3.74% | 5.72% | 0.62% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MDSIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FGMNX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции MDSIX превзошли акции FGMNX по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.22% соответственно.
MDSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.87%
FGMNX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDSIX и FGMNX
MDSIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FGMNX в 0.45%.
Доходность на риск
MDSIX vs. FGMNX — Ранг доходности на риск
MDSIX
FGMNX
Сравнение MDSIX c FGMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDSIX | FGMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.17 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 1.69 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 1.94 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 5.55 | +12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDSIX | FGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.17 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.03 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.04 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MDSIX и FGMNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDSIX и FGMNX
Дивидендная доходность MDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FGMNX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 3.30% | 3.61% | 3.23% | 3.45% | 1.68% | 0.76% | 1.61% | 2.46% | 2.19% | 2.17% | 2.61% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок MDSIX и FGMNX
Максимальная просадка MDSIX за все время составила -11.28%, что меньше максимальной просадки FGMNX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDSIX и FGMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDSIX | FGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.28% | -16.84% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.91% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.11% | -16.62% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.28% | -16.84% | +5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.71% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -1.91% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 1.02% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDSIX и FGMNX
Текущая волатильность для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) составляет 0.90%, в то время как у Fidelity GNMA Fund (FGMNX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что MDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDSIX | FGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.50% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 2.49% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 4.41% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 6.21% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 4.65% | -1.52% |