PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDSIX с VUSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDSIX с VUSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDSIX (Integrity Short Term Government Fund) and VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, MDSIX returned 1.98%/yr vs -1.10%/yr for VUSTX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDSIX charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for VUSTX.

Доходность

Сравнение доходности MDSIX и VUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDSIX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у VUSTX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции MDSIX превзошли акции VUSTX по среднегодовой доходности: 1.98% против -1.10% соответственно.

MDSIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.84%
3 года*
5.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
1.98%

VUSTX

1 день
0.26%
1 месяц
1.17%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.17%
1 год
5.83%
3 года*
-0.47%
5 лет*
-5.03%
10 лет*
-1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDSIX и VUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		1.65%6.91%6.90%4.30%-7.23%-1.14%2.76%3.54%2.21%1.19%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.05%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%

Correlation

The correlation between MDSIX and VUSTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г.

0.56

The correlation between MDSIX and VUSTX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Short Term Government Fund

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MDSIX:
MDSIX с OGVCXMDSIX с HLGAXMDSIX с DFFGXMDSIX с FEUGXMDSIX с FUMBXMDSIX с VSBSXMDSIX с FBLTX
Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX

Доходность на риск

MDSIX vs. VUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDSIX
Ранг доходности на риск MDSIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDSIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDSIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDSIX c VUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSIXVUSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.63

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
0.95

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.11

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

0.80

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.50

2.10

+17.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDSIX vs. VUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDSIX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VUSTX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDSIX и VUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSIXVUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.63

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.35

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

-0.08

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MDSIX и VUSTX

Максимальная просадка MDSIX за все время составила -11.28%, что меньше максимальной просадки VUSTX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDSIX и VUSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSIXVUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.28%

-46.37%

+35.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-7.19%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.60%

-17.70%

+15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.08%

-41.45%

+30.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.28%

-46.37%

+35.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-36.46%

+36.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-9.34%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

2.72%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MDSIX и VUSTX

Текущая волатильность для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что MDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSIXVUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.72%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

6.18%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

9.09%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

14.62%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

13.76%

-10.60%

Сравнение комиссий MDSIX и VUSTX

MDSIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUSTX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDSIX и VUSTX

Дивидендная доходность MDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VUSTX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		3.28%2.54%3.91%1.51%0.93%1.90%4.41%3.50%3.70%3.01%2.50%2.44%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.46%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%

Часто задаваемые вопросы

MDSIX and VUSTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSTX has higher volatility (2.72%) compared to MDSIX (1.07%). In terms of maximum drawdown, MDSIX dropped -11.28% vs VUSTX's -46.37%.

MDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDSIX и VUSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор