Сравнение MDSIX с CMPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX).
MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MDSIX и CMPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDSIX и CMPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 0.03% | 7.56% | 0.46% | 3.98% | -12.34% | -1.80% | 2.50% | 6.12% | 0.52% | 1.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MDSIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у CMPGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции MDSIX превзошли акции CMPGX по среднегодовой доходности: 1.87% против 0.61% соответственно.
MDSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.87%
CMPGX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDSIX и CMPGX
MDSIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CMPGX в 0.78%.
Доходность на риск
MDSIX vs. CMPGX — Ранг доходности на риск
MDSIX
CMPGX
Сравнение MDSIX c CMPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDSIX | CMPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.93 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 1.32 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 1.52 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 4.29 | +13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDSIX | CMPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.93 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.08 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.12 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MDSIX и CMPGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDSIX и CMPGX
Дивидендная доходность MDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CMPGX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 3.23% | 3.44% | 2.84% | 2.19% | 1.35% | 1.08% | 2.00% | 2.43% | 2.65% | 3.30% | 3.76% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок MDSIX и CMPGX
Максимальная просадка MDSIX за все время составила -11.28%, что меньше максимальной просадки CMPGX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDSIX и CMPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDSIX | CMPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.28% | -19.56% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -3.35% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.11% | -19.17% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.28% | -19.56% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -3.64% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -2.41% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 1.19% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDSIX и CMPGX
Текущая волатильность для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) составляет 0.90%, в то время как у Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что MDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDSIX | CMPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.93% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 2.81% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 4.93% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 6.59% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 4.94% | -1.81% |