Сравнение MDLZ с UNG
MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs -21.38%/yr for UNG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 6.09% против -21.38% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
Сравнение доходности по годам MDLZ и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between MDLZ and UNG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. UNG — Ранг доходности на риск
MDLZ
UNG
Сравнение MDLZ c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.67 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.97 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и UNG
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -99.88% | +57.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -43.86% | +17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -68.16% | +39.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -92.49% | +63.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -93.55% | +63.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -99.86% | +87.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -89.96% | +78.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 30.28% | -15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и UNG
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 12.64% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 52.01% | -35.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 60.61% | -38.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 64.11% | -44.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 54.77% | -33.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и UNG
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and UNG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs UNG's -99.88%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор