Сравнение MDLZ с NSRGY
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, NSRGY in Packaged Foods. Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 6.67%/yr for NSRGY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у NSRGY с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям NSRGY по среднегодовой доходности: 6.09% против 6.67% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
NSRGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение доходности по годам MDLZ и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
NSRGY Nestlé S.A. | 5.66% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
Correlation
The correlation between MDLZ and NSRGY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
NSRGY:
CHF 7.72
MDLZ:
23.51
NSRGY:
10.34
MDLZ:
1.56
NSRGY:
1.14
MDLZ:
$39.30B
NSRGY:
CHF 181.02B
MDLZ:
$11.31B
NSRGY:
CHF 83.86B
MDLZ:
$4.67B
NSRGY:
CHF 36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
MDLZ
NSRGY
Сравнение MDLZ c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.05 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.10 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и NSRGY
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -75.68% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -15.71% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -32.79% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -38.24% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -38.24% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -17.25% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -24.16% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 9.31% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и NSRGY
Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Nestlé S.A. (NSRGY) имеют волатильность 5.46% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.46% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 15.05% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 22.89% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 19.90% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 18.44% | +2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и NSRGY
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности NSRGY в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.00% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и NSRGY
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and NSRGY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSRGY has higher volatility (5.46%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs NSRGY's -75.68%.
NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор