Сравнение HSY с ADM
HSY (The Hershey Company) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HSY in Confectioners, ADM in Farm Products. Over the past 10 years, HSY returned 7.41%/yr vs 8.90%/yr for ADM. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HSY и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 36.86%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 7.41% против 8.90% соответственно.
HSY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -11.49%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -4.97%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 12.12%
ADM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 16.84%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 0.05%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 7.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $355.59M | $306.73M | $293.00M | |
| $341.74M | $315.51M | $369.39M |
Сравнение доходности по годам HSY и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 0.09% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 36.86% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between HSY and ADM is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.29 |
The correlation between HSY and ADM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$36.42B
ADM:
$37.39B
HSY:
$7.31
ADM:
$3.66
HSY:
24.58
ADM:
21.22
HSY:
3.01
ADM:
0.46
HSY:
8.04
ADM:
1.60
HSY:
$12.16B
ADM:
$82.10B
HSY:
$4.64B
ADM:
$5.64B
HSY:
$2.61B
ADM:
$4.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. ADM — Ранг доходности на риск
HSY
ADM
Сравнение HSY c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSY | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.06 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 7.40 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSY и ADM
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -68.01% | +18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.38% | -12.79% | -14.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -49.22% | +15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -54.14% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -54.14% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.84% | -11.27% | -17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -21.55% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 5.27% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и ADM
Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 7.68%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 8.83% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 19.48% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 27.19% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 28.44% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 26.94% | -3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и ADM
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности ADM в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.66% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
HSY The Hershey Company | 3.14% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и ADM
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 22.68B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 642.64M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 896.00M при выручке в 22.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 457.67M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 908.00M при выручке в 22.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and ADM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (8.83%) compared to HSY (7.68%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор