PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSY и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HSY с SPY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hershey Company (HSY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSY или SPY.

Доходность

Сравнение доходности HSY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSY:

-0.52

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

HSY:

-0.74

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

HSY:

0.92

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

HSY:

-0.35

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

HSY:

-1.18

SPY:

2.57

Индекс Язвы

HSY:

13.64%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

HSY:

27.17%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

HSY:

-49.15%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HSY:

-38.18%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.20% против 12.73% соответственно.

HSY

С начала года

-3.49%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-16.13%

3 года

-6.48%

5 лет

5.84%

10 лет

8.20%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и SPY

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSY
The Hershey Company		3.41%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HSY и SPY

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и SPY

The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...