Сравнение HSY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hershey Company (HSY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSY или SPY.
Доходность
Сравнение доходности HSY и SPY
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.48% против 13.04% соответственно.
HSY
-6.39%
-7.94%
-16.86%
-10.95%
5.19%
8.48%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| HSY | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.61 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 7.09% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.15% | 12.15% |
| Макс. просадка | -49.16% | -55.19% |
| Текущая просадка | -35.86% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HSY и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и SPY
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 2.40% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% | 1.96% | 1.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HSY и SPY
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и SPY
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.