Сравнение HSY с COST
HSY (The Hershey Company) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HSY in Confectioners, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, HSY returned 7.41%/yr vs 20.89%/yr for COST. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HSY и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.41% против 20.89% соответственно.
HSY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -11.49%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -4.97%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 12.12%
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 20.89%
- Всё время*
- 16.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.05B | $2.34B | |
| $341.74M | $315.51M | $369.39M |
Сравнение доходности по годам HSY и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 0.09% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between HSY and COST is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.26 |
The correlation between HSY and COST shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$36.42B
COST:
$417.75B
HSY:
$7.31
COST:
$26.51
HSY:
24.58
COST:
35.54
HSY:
3.01
COST:
1.07
HSY:
$12.16B
COST:
$293.59B
HSY:
$4.64B
COST:
$11.12B
HSY:
$2.61B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. COST — Ранг доходности на риск
HSY
COST
Сравнение HSY c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSY | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.02 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 0.05 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSY и COST
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -53.39% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.38% | -16.57% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -20.74% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -31.40% | -13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -31.40% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.84% | -13.78% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -13.36% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 7.94% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и COST
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 6.81% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 14.78% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 19.88% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 22.92% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 22.04% | +1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и COST
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности COST в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.59% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
HSY The Hershey Company | 3.14% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и COST
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 642.64M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 457.67M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and COST have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (7.68%) compared to COST (6.81%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор