Сравнение HSY с COST
HSY (The Hershey Company) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HSY in Confectioners, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, HSY returned 9.55%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.55% против 22.43% соответственно.
HSY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- -8.42%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 9.55%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам HSY и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 1.84% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between HSY and COST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.26 |
The correlation between HSY and COST shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$5.38
COST:
$26.51
HSY:
33.99
COST:
36.68
HSY:
3.10
COST:
1.10
HSY:
$11.99B
COST:
$293.59B
HSY:
$4.17B
COST:
$11.12B
HSY:
$2.04B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. COST — Ранг доходности на риск
HSY
COST
Сравнение HSY c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.44 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -0.99 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.37 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.95 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.03 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HSY и COST
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -53.39% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.97% | -16.02% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -20.74% | -21.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -31.40% | -13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -31.40% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.60% | -11.15% | -16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -13.36% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 9.60% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и COST
The Hershey Company (HSY) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 8.42% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 8.14% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 14.83% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.19% | 19.15% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 22.73% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 21.94% | +1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и COST
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
HSY The Hershey Company | 3.09% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и COST
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and COST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (8.42%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs COST's -53.39%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор