Сравнение CLX с KO
CLX (The Clorox Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CLX in Household & Personal Products, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, CLX returned -0.26%/yr vs 9.78%/yr for KO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -0.26% против 9.78% соответственно.
CLX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- -18.71%
- 3 года*
- -10.45%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -0.26%
KO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам CLX и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 0.23% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
KO The Coca-Cola Company | 23.10% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between CLX and KO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1983 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.94B
KO:
$365.37B
CLX:
$6.18
KO:
$3.18
CLX:
15.96
KO:
26.74
CLX:
0.36
KO:
3.23
CLX:
1.78
KO:
7.43
CLX:
$6.76B
KO:
$49.28B
CLX:
$2.96B
KO:
$30.43B
CLX:
$1.45B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. KO — Ранг доходности на риск
CLX
KO
Сравнение CLX c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.33 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 7.27 | -8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и KO
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -68.23% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -7.87% | -23.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -16.26% | -29.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -17.27% | -28.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -36.99% | -19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.96% | 0.00% | -49.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -16.07% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.00% | 3.60% | +13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и KO
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 6.61% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 13.62% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.21% | 17.60% | +11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.38% | 16.36% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 18.32% | +6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и KO
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности KO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.02% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
KO The Coca-Cola Company | 2.45% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и KO
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and KO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.44%) compared to KO (6.61%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор