Сравнение CLX с KO
CLX (The Clorox Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CLX in Household & Personal Products, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, CLX returned -0.71%/yr vs 8.76%/yr for KO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -0.71% против 8.76% соответственно.
CLX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- -27.75%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- -9.90%
- 10 лет*
- -0.71%
KO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам CLX и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -8.99% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
KO The Coca-Cola Company | 10.64% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between CLX and KO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1983 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CLX:
$10.92B
KO:
$331.40B
CLX:
$6.17
KO:
$3.18
CLX:
14.54
KO:
24.19
CLX:
0.33
KO:
2.92
CLX:
1.63
KO:
6.72
CLX:
$6.76B
KO:
$49.28B
CLX:
$2.96B
KO:
$30.43B
CLX:
$1.45B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. KO — Ранг доходности на риск
CLX
KO
Сравнение CLX c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLX | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.12 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.37 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 2.68 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLX | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.67 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.60 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.48 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CLX и KO
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -68.23% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -7.89% | -23.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -16.26% | -29.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -17.27% | -28.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -36.99% | -19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.57% | -6.23% | -48.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -16.09% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 4.02% | +11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и KO
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 4.85% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 11.92% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 16.01% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 16.04% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 18.17% | +6.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и KO
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности KO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.53% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
KO The Coca-Cola Company | 2.68% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и KO
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and KO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.81%) compared to KO (4.85%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор