Сравнение CLX с PG
CLX (The Clorox Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CLX returned -0.71%/yr vs 8.37%/yr for PG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -0.71% против 8.37% соответственно.
CLX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- -27.75%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- -9.90%
- 10 лет*
- -0.71%
PG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам CLX и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -8.99% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
PG The Procter & Gamble Company | -0.32% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between CLX and PG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1983 г. | 0.43 |
The correlation between CLX and PG shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$10.92B
PG:
$340.19B
CLX:
$6.17
PG:
$5.23
CLX:
14.54
PG:
26.94
CLX:
0.33
PG:
6.59
CLX:
1.63
PG:
3.95
CLX:
$6.76B
PG:
$86.72B
CLX:
$2.96B
PG:
$43.64B
CLX:
$1.45B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. PG — Ранг доходности на риск
CLX
PG
Сравнение CLX c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLX | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.82 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.44 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.19 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.44 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CLX и PG
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -54.25% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -15.52% | -16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -21.15% | -24.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -23.77% | -22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -23.77% | -32.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.57% | -18.41% | -36.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -12.16% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 9.42% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и PG
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 6.08% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 14.79% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 18.24% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 17.70% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 19.00% | +5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и PG
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности PG в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.53% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
PG The Procter & Gamble Company | 3.03% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и PG
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and PG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.81%) compared to PG (6.08%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор