Сравнение CLX с ECL
CLX (The Clorox Company) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CLX returned -0.88%/yr vs 9.14%/yr for ECL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и ECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: -0.88% против 9.14% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -10.11%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -28.88%
- 3 года*
- -15.06%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- -0.88%
ECL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам CLX и ECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -10.11% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
ECL Ecolab Inc. | -2.35% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
Correlation
The correlation between CLX and ECL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.29 |
The correlation between CLX and ECL shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$10.78B
ECL:
$72.53B
CLX:
$6.17
ECL:
$7.40
CLX:
14.36
ECL:
34.56
CLX:
0.33
ECL:
1.83
CLX:
1.61
ECL:
4.42
CLX:
$6.76B
ECL:
$16.45B
CLX:
$2.96B
ECL:
$7.29B
CLX:
$1.45B
ECL:
$3.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. ECL — Ранг доходности на риск
CLX
ECL
Сравнение CLX c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLX | ECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.00 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.13 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | -0.32 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLX | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -0.13 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.20 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.37 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CLX и ECL
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и ECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -47.19% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -20.09% | -11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -20.09% | -26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -43.70% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -43.70% | -12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.12% | -16.86% | -38.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -7.98% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 8.38% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и ECL
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 6.94% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 15.59% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 20.46% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 23.81% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 24.99% | -0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и ECL
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности ECL в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.60% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
ECL Ecolab Inc. | 1.08% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и ECL
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and ECL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.77%) compared to ECL (6.94%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs ECL's -47.19%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и ECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор