PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLX с ECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CLX и ECL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CLX и ECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Clorox Company (CLX) и Ecolab Inc. (ECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.09%
-2.08%
CLX
ECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLX:

0.85

ECL:

1.16

Коэф-т Сортино

CLX:

1.41

ECL:

1.73

Коэф-т Омега

CLX:

1.17

ECL:

1.25

Коэф-т Кальмара

CLX:

0.43

ECL:

1.45

Коэф-т Мартина

CLX:

2.25

ECL:

7.55

Индекс Язвы

CLX:

7.60%

ECL:

2.91%

Дневная вол-ть

CLX:

19.98%

ECL:

18.89%

Макс. просадка

CLX:

-54.42%

ECL:

-47.19%

Текущая просадка

CLX:

-22.83%

ECL:

-8.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLX:

$20.22B

ECL:

$69.71B

EPS

CLX:

$2.88

ECL:

$7.14

Цена/прибыль

CLX:

56.71

ECL:

34.48

PEG коэффициент

CLX:

0.76

ECL:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

CLX:

$7.47B

ECL:

$15.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLX:

$3.32B

ECL:

$6.77B

EBITDA (12 мес.)

CLX:

$877.00M

ECL:

$3.89B

Доходность по периодам

С начала года, CLX показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 20.99%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: 7.39% против 9.60% соответственно.


CLX

С начала года

17.22%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

18.56%

1 год

17.28%

5 лет

4.11%

10 лет

7.39%

ECL

С начала года

20.99%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-1.84%

1 год

21.92%

5 лет

5.59%

10 лет

9.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLX c ECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.851.16
Коэффициент Сортино CLX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.411.73
Коэффициент Омега CLX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.25
Коэффициент Кальмара CLX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.431.45
Коэффициент Мартина CLX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.257.55
CLX
ECL

Показатель коэффициента Шарпа CLX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECL равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLX и ECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85
1.16
CLX
ECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLX и ECL

Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ECL в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLX
The Clorox Company
2.99%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%2.78%2.91%
ECL
Ecolab Inc.
0.99%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%0.93%

Просадки

Сравнение просадок CLX и ECL

Максимальная просадка CLX за все время составила -54.42%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.83%
-8.86%
CLX
ECL

Волатильность

Сравнение волатильности CLX и ECL

Текущая волатильность для The Clorox Company (CLX) составляет 3.69%, в то время как у Ecolab Inc. (ECL) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что CLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.69%
4.68%
CLX
ECL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLX и ECL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab