PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLX с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Clorox Company (CLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между CLX и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Clorox Company (CLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLX:

-0.08

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

CLX:

0.06

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

CLX:

1.01

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

CLX:

-0.03

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

CLX:

-0.17

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

CLX:

8.24%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

CLX:

21.45%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

CLX:

-54.42%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CLX:

-34.63%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, CLX показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.20% против 10.39% соответственно.

CLX

С начала года

-15.66%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-17.07%

1 год

-2.88%

5 лет

-5.39%

10 лет

5.20%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLX
Ранг риск-скорректированной доходности CLX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLX и SCHD

Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLX
The Clorox Company		3.62%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%2.78%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CLX и SCHD

Максимальная просадка CLX за все время составила -54.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLX и SCHD

The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...