Сравнение MDLZ с BTC-USD
MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 55.97%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.06%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.09% против 55.97% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
Сравнение доходности по годам MDLZ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between MDLZ and BTC-USD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MDLZ
BTC-USD
Сравнение MDLZ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.74 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.28 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и BTC-USD
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -85.30% | +42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -51.21% | +25.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -51.21% | +22.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -76.67% | +47.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -83.80% | +54.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -47.43% | +34.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -42.37% | +31.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 35.28% | -20.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и BTC-USD
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 12.10% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 34.64% | -18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 35.63% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 44.55% | -25.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 56.61% | -35.58% |
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and BTC-USD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.10%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs BTC-USD's -85.30%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор