Сравнение MDLZ с BKLC
MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Over the past 5 years, MDLZ returned 1.76%/yr vs 13.44%/yr for BKLC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и BKLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 10.67%.
MDLZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 5.53%
BKLC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDLZ и BKLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 16.05% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 14.79% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 10.67% | 18.06% | 25.56% | 30.88% | -20.52% | 27.41% | 37.31% |
Correlation
The correlation between MDLZ and BKLC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between MDLZ and BKLC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. BKLC — Ранг доходности на риск
MDLZ
BKLC
Сравнение MDLZ c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | BKLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.38 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 10.20 | -10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и BKLC
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и BKLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -26.14% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -9.10% | -16.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -19.05% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -26.14% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -0.97% | -13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -5.21% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 2.12% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и BKLC
Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 3.38% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 10.20% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 12.86% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 17.29% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 17.41% | +3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и BKLC
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности BKLC в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.06% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.26% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and BKLC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDLZ has higher volatility (9.47%) compared to BKLC (3.38%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs BKLC's -26.14%.
BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и BKLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор