PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLZ с BKLC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Over the past 5 years, MDLZ returned 2.09%/yr vs 13.37%/yr for BKLC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 8.23%.

MDLZ

1 день
2.60%
1 месяц
-1.13%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.78%
1 год
-7.89%
3 года*
-3.16%
5 лет*
2.09%
10 лет*
6.19%

BKLC

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.30%
1 год
23.79%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDLZ
Mondelez International, Inc.		14.41%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%14.79%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.23%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%

Correlation

The correlation between MDLZ and BKLC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.30

The correlation between MDLZ and BKLC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

MDLZ vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLZBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.87

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.52

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.62

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

11.54

-12.08

MDLZ vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и BKLC

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-26.14%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-9.10%

-16.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-19.05%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-26.14%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-3.16%

-12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-5.24%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.80%

2.07%

+12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и BKLC

Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.04%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

10.09%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

12.83%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

17.28%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

17.47%

+3.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и BKLC

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности BKLC в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.04%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.23%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and BKLC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLZ has higher volatility (6.66%) compared to BKLC (5.04%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs BKLC's -26.14%.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор