PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с BJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLZ с BJAN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) is Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Over the past 5 years, MDLZ returned 2.36%/yr vs 10.40%/yr for BJAN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и BJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у BJAN с доходностью 6.13%.

MDLZ

1 день
-0.58%
1 месяц
3.31%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.65%
1 год
-2.75%
3 года*
-1.98%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.09%

BJAN

1 день
0.35%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.42%
1 год
19.73%
3 года*
16.36%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и BJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MDLZ
Mondelez International, Inc.		18.03%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		6.13%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%22.27%

Correlation

The correlation between MDLZ and BJAN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.34

The correlation between MDLZ and BJAN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с AJANBJAN с PJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с SPYBJAN с VOO

Доходность на риск

MDLZ vs. BJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c BJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLZBJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.39

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.32

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.46

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.00

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

14.94

-15.24

MDLZ vs. BJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BJAN равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и BJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и BJAN

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки BJAN в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и BJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZBJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-26.86%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-6.27%

-19.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-13.81%

-15.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-17.38%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-1.06%

-11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-2.90%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

1.26%

+13.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и BJAN

Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZBJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.23%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

6.34%

+9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

7.87%

+14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

11.99%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

14.06%

+6.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и BJAN

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как BJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.13%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and BJAN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLZ has higher volatility (5.46%) compared to BJAN (2.23%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs BJAN's -26.86%.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и BJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор