Сравнение MDLZ с BG
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, BG in Farm Products. Over the past 10 years, MDLZ returned 5.61%/yr vs 9.98%/yr for BG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 42.55%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 5.61% против 9.98% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам MDLZ и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between MDLZ and BG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
BG:
$4.12
MDLZ:
22.99
BG:
30.46
MDLZ:
1.53
BG:
0.26
MDLZ:
$39.30B
BG:
$80.55B
MDLZ:
$11.31B
BG:
$3.58B
MDLZ:
$4.67B
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. BG — Ранг доходности на риск
MDLZ
BG
Сравнение MDLZ c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLZ | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.77 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 13.31 | -13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLZ | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.35 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.35 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и BG
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -77.34% | +34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -15.39% | -10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -38.82% | +9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -41.49% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -60.49% | +30.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -4.50% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -28.89% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 5.51% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и BG
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.44%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 8.17% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 19.44% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 31.38% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 29.29% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 31.01% | -9.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и BG
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности BG в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и BG
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and BG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.17%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор