PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с PWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с PWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV).

MDLV и PWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и PWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и PWV

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		5.18%19.65%14.48%14.82%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у PWV с доходностью 5.18%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.84%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.99%
1 год
19.90%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV
Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с CATPWV с PVALPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO

Сравнение комиссий MDLV и PWV

И MDLV, и PWV имеют комиссию равную 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Доходность на риск

MDLV vs. PWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c PWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVPWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.77

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

7.66

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. PWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWV равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и PWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVPWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.32

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.40

+0.61

Корреляция

Корреляция между MDLV и PWV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и PWV

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности PWV в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и PWV

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и PWV.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVPWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-49.04%

+38.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-12.48%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-1.84%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-9.57%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.54%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и PWV

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVPWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.30%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

6.98%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

15.11%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

14.39%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

17.17%

-6.62%