PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с IUSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).

MDLV и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и IUSV

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.41%12.85%12.18%17.74%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.41%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.18%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.41%
6 месяцев
3.28%
1 год
12.73%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с SCHV
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Сравнение комиссий MDLV и IUSV

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

MDLV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.82

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.23

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.10

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

5.08

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.82

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.59

+0.42

Корреляция

Корреляция между MDLV и IUSV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и IUSV

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IUSV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и IUSV

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и IUSV.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-56.88%

+46.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.23%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-4.35%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-6.33%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.63%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и IUSV

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.84%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

7.78%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

15.67%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

14.59%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

17.08%

-6.53%