PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с HIDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и AB US High Dividend ETF (HIDV).

MDLV и HIDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и HIDV

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%18.70%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью -2.33%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG

Сравнение комиссий MDLV и HIDV

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

MDLV vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVHIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.88

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.35

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.17

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

5.20

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа HIDV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.88

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.36

-0.35

Корреляция

Корреляция между MDLV и HIDV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и HIDV

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности HIDV в 2.57%

TTM202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и HIDV

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и HIDV.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-18.76%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-13.62%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-6.29%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.12%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.07%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и HIDV

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у AB US High Dividend ETF (HIDV) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

5.17%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

9.34%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

18.05%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

14.63%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

14.63%

-4.08%