PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с DIVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с DIVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Madison Dividend Value ETF (DIVL).

MDLV и DIVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. DIVL - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и DIVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и DIVL

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%3.46%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		6.68%9.83%8.81%1.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDLV показывает доходность 6.85%, а DIVL немного ниже – 6.68%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVL

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.68%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Madison Dividend Value ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV
Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с ABEQDIVL с MAGGDIVL с MSTIDIVL с SPLV

Сравнение комиссий MDLV и DIVL

MDLV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DIVL в 0.65%.

DIVL
Madison Dividend Value ETF
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Доходность на риск

MDLV vs. DIVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c DIVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVDIVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.95

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.38

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

4.98

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. DIVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVL равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и DIVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVDIVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.95

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.84

+0.16

Корреляция

Корреляция между MDLV и DIVL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и DIVL

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DIVL в 1.77%

TTM202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и DIVL

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки DIVL в -14.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и DIVL.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVDIVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-14.06%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.15%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-4.66%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.52%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.67%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и DIVL

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у Madison Dividend Value ETF (DIVL) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVDIVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.33%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

8.00%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

14.34%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

12.44%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

12.44%

-1.89%