PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDLV с DIVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLV с DIVL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) and DIVL (Madison Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MDLV returned 18.19% vs 14.29% for DIVL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MDLV charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for DIVL.

Доходность

Сравнение доходности MDLV и DIVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у DIVL с доходностью 10.46%.

MDLV

1 день
1.20%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
8.39%
С начала года
11.85%
1 год
18.19%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVL

1 день
1.25%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
5.17%
С начала года
10.46%
1 год
14.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLV и DIVL

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		11.85%13.30%10.16%2.27%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		10.46%9.83%8.81%1.30%

Correlation

The correlation between MDLV and DIVL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.85

The correlation between MDLV and DIVL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDLV и DIVL

Секторы
MDLV
DIVL

Финансовые услуги

17.0%
13.9%

Коммунальные услуги

14.1%
5.5%

Промышленность

13.5%
15.9%

Энергетика

12.4%
16.5%

Технологии

8.6%
9.0%

Здравоохранение

7.9%
11.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
11.3%

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%
7.4%

Сырьевые материалы

2.2%
6.5%

Недвижимость

1.7%
2.4%

Финансовые услуги

MDLV
17.0%
DIVL
13.9%

Коммунальные услуги

MDLV
14.1%
DIVL
5.5%

Промышленность

MDLV
13.5%
DIVL
15.9%

Энергетика

MDLV
12.4%
DIVL
16.5%

Технологии

MDLV
8.6%
DIVL
9.0%

Здравоохранение

MDLV
7.9%
DIVL
11.5%

Потребительский защитный сектор

MDLV
7.6%
DIVL
11.3%

Коммуникационные услуги

MDLV
5.2%
DIVL

-

Потребительский циклический сектор

MDLV
4.0%
DIVL
7.4%

Сырьевые материалы

MDLV
2.2%
DIVL
6.5%

Недвижимость

MDLV
1.7%
DIVL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Madison Dividend Value ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с JHDVMDLV с SPLVMDLV с VMAX
Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SPHQDIVL с SCHDDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с CSTKDIVL с ABEQDIVL с MSTI

Доходность на риск

MDLV vs. DIVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c DIVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLVDIVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.33

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.98

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

2.07

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

5.65

+7.25

MDLV vs. DIVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа DIVL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и DIVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLV и DIVL

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки DIVL в -14.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и DIVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLVDIVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-14.06%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-6.93%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.29%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-2.59%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.54%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и DIVL

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Madison Dividend Value ETF (DIVL) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что MDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLVDIVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.25%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

7.94%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

10.77%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

12.32%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

12.32%

-1.77%

Сравнение комиссий MDLV и DIVL

MDLV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DIVL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и DIVL

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности DIVL в 1.72%

ПозицияTTM202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.72%1.80%2.19%1.01%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.71%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

MDLV and DIVL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (3.63%) compared to DIVL (3.25%). In terms of maximum drawdown, MDLV dropped -10.71% vs DIVL's -14.06%.

On 1-year performance, MDLV leads with 18.19% vs 14.29% for DIVL. On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DIVL has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MDLV has performed better with a 18.19% return vs 14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

MDLV has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.72% for DIVL.

They also come from different issuers: Morgan Dempsey and Madison. Their fees differ too: 0.58% for MDLV and 0.65% for DIVL.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLV и DIVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор