Сравнение DIVL с CVRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Madison Covered Call ETF (CVRD).
DIVL и CVRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVL - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVL и CVRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVL и CVRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 6.68% | 9.83% | 8.81% | 3.20% |
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.40% | 5.94% | 4.90% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVL показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у CVRD с доходностью -1.40%.
DIVL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVL и CVRD
DIVL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CVRD в 0.90%.
Доходность на риск
DIVL vs. CVRD — Ранг доходности на риск
DIVL
CVRD
Сравнение DIVL c CVRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Madison Covered Call ETF (CVRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVL | CVRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.94 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.79 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 3.70 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVL | CVRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.47 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DIVL и CVRD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVL и CVRD
Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности CVRD в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 1.77% | 1.80% | 2.19% | 1.01% |
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.86% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DIVL и CVRD
Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки CVRD в -17.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и CVRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVL | CVRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.06% | -17.95% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -12.01% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.07% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.06% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.57% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVL и CVRD
Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Madison Covered Call ETF (CVRD) имеют волатильность 3.33% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVL | CVRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.34% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 7.62% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 16.08% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 11.97% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 11.97% | +0.47% |