PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с CVRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с CVRD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and CVRD (Madison Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - DIVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Madison, while CVRD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Madison. Both are actively managed. Over the past year, DIVL returned 14.51% vs 9.30% for CVRD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for CVRD.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и CVRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Madison Covered Call ETF (CVRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у CVRD с доходностью 2.84%.

DIVL

1 день
0.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.23%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVRD

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.17%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.26%
1 год
9.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и CVRD

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		8.16%9.83%8.81%3.20%
CVRD
Madison Covered Call ETF		2.84%5.94%4.90%5.15%

Correlation

The correlation between DIVL and CVRD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.75

The correlation between DIVL and CVRD shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVL и CVRD

Секторы
DIVL
CVRD

Энергетика

17.2%
7.1%

Промышленность

16.8%
7.3%

Финансовые услуги

13.8%
11.2%

Здравоохранение

11.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

10.2%
9.8%

Технологии

8.2%
35.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.1%

Сырьевые материалы

6.1%
2.4%

Коммунальные услуги

6.0%
2.2%

Недвижимость

2.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Энергетика

DIVL
17.2%
CVRD
7.1%

Промышленность

DIVL
16.8%
CVRD
7.3%

Финансовые услуги

DIVL
13.8%
CVRD
11.2%

Здравоохранение

DIVL
11.6%
CVRD
6.8%

Потребительский защитный сектор

DIVL
10.2%
CVRD
9.8%

Технологии

DIVL
8.2%
CVRD
35.5%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.7%
CVRD
9.1%

Сырьевые материалы

DIVL
6.1%
CVRD
2.4%

Коммунальные услуги

DIVL
6.0%
CVRD
2.2%

Недвижимость

DIVL
2.4%
CVRD
3.0%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

CVRD
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

Madison Covered Call ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с MAGGDIVL с ABEQDIVL с CSTKDIVL с MSTIDIVL с DHLX
Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с PUTWCVRD с QYLDCVRD с BDGSCVRD с SPYCVRD с MAGGCVRD с MSTI

Доходность на риск

DIVL vs. CVRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c CVRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Madison Covered Call ETF (CVRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLCVRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.97

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.39

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.63

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

5.17

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. CVRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CVRD равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и CVRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLCVRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.97

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.58

+0.25

Просадки

Сравнение просадок DIVL и CVRD

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки CVRD в -17.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и CVRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLCVRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-17.95%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.72%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-1.47%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-2.00%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.80%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и CVRD

Madison Dividend Value ETF (DIVL) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Madison Covered Call ETF (CVRD) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что DIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLCVRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.61%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

6.95%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

9.71%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

11.82%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

11.82%

+0.57%

Сравнение комиссий DIVL и CVRD

DIVL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CVRD в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и CVRD

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности CVRD в 7.54%

ПозицияTTM202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.54%7.63%15.70%1.50%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and CVRD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVL has higher volatility (3.08%) compared to CVRD (2.61%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs CVRD's -17.95%.

On 1-year performance, DIVL leads with 14.51% vs 9.30% for CVRD. On fees, DIVL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CVRD has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVL has performed better with a 14.51% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.

CVRD has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 1.77% for DIVL.

DIVL is categorized as Large Cap Value Equities, while CVRD is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.90% for CVRD.

DIVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и CVRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор