PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVL с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с SPHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - DIVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Madison, while SPHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality Index. DIVL is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past year, DIVL returned 15.52% vs 23.50% for SPHQ. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

DIVL

1 день
-0.03%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
2.31%
С начала года
11.93%
1 год
15.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.76%

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVL

Madison Dividend Value ETF
$8.93K$15.56K$9.96K

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

Сравнение доходности по годам DIVL и SPHQ

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		11.93%9.83%8.81%1.30%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%5.53%

Correlation

The correlation between DIVL and SPHQ is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.64

The correlation between DIVL and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и SPHQ

Секторы
DIVL
SPHQ

Промышленность

16.7%
17.7%

Финансовые услуги

15.6%
15.2%

Энергетика

15.2%
1.0%

Здравоохранение

14.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

12.7%
7.5%

Технологии

7.8%
41.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.3%

Коммунальные услуги

4.1%
4.5%

Сырьевые материалы

3.0%
2.5%

Недвижимость

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Промышленность

DIVL
16.7%
SPHQ
17.7%

Финансовые услуги

DIVL
15.6%
SPHQ
15.2%

Энергетика

DIVL
15.2%
SPHQ
1.0%

Здравоохранение

DIVL
14.2%
SPHQ
3.2%

Потребительский защитный сектор

DIVL
12.7%
SPHQ
7.5%

Технологии

DIVL
7.8%
SPHQ
41.2%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.8%
SPHQ
5.3%

Коммунальные услуги

DIVL
4.1%
SPHQ
4.5%

Сырьевые материалы

DIVL
3.0%
SPHQ
2.5%

Недвижимость

DIVL
2.9%
SPHQ

-

Коммуникационные услуги

DIVL

-

SPHQ
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с CSTKDIVL с ABEQDIVL с MSTIDIVL с MDLV
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

DIVL vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVLSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.62

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.34

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.65

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

9.29

-3.15

DIVL vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVL и SPHQ

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-57.83%

+43.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.90%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-3.83%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-10.64%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.54%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и SPHQ

Текущая волатильность для Madison Dividend Value ETF (DIVL) составляет 2.90%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что DIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.91%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

12.48%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

14.61%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

16.77%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

17.99%

-5.71%

Сравнение комиссий DIVL и SPHQ

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и SPHQ

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SPHQ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.72%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and SPHQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.91%) compared to DIVL (2.90%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs SPHQ's -57.83%.

On 1-year performance, SPHQ leads with 23.50% vs 15.52% for DIVL. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DIVL has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHQ has performed better with a 23.50% return vs 15.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

DIVL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.08% for SPHQ.

DIVL is categorized as Large Cap Value Equities, while SPHQ is Quality Factor. They also come from different issuers: Madison and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор