Сравнение DIVL с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
DIVL и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVL - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVL и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVL и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 6.68% | 9.83% | 8.81% | 1.81% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 6.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVL показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
DIVL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVL и SPHQ
DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
DIVL vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
DIVL
SPHQ
Сравнение DIVL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVL | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 6.35 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVL | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.50 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DIVL и SPHQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVL и SPHQ
Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 1.77% | 1.80% | 2.19% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок DIVL и SPHQ
Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVL | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.06% | -57.83% | +43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -10.84% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.92% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -10.78% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.48% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVL и SPHQ
Текущая волатильность для Madison Dividend Value ETF (DIVL) составляет 3.33%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что DIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVL | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.32% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 9.67% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 17.13% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 16.40% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 17.81% | -5.37% |