PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с SCHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DIVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Madison, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. DIVL is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, DIVL returned 13.75% vs 26.47% for SCHD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.44%.

DIVL

1 день
0.63%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.46%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.45%
1 год
26.47%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и SCHD

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		7.66%9.83%8.81%1.30%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.44%4.34%11.66%4.24%

Correlation

The correlation between DIVL and SCHD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.89

The correlation between DIVL and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и SCHD

Секторы
DIVL
SCHD

Энергетика

16.5%
14.6%

Промышленность

15.9%
7.4%

Финансовые услуги

13.9%
9.1%

Здравоохранение

11.5%
18.4%

Потребительский защитный сектор

11.3%
18.5%

Технологии

9.0%
19.4%

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.7%

Сырьевые материалы

6.5%
1.2%

Коммунальные услуги

5.5%
0.0%

Недвижимость

2.4%

-

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Энергетика

DIVL
16.5%
SCHD
14.6%

Промышленность

DIVL
15.9%
SCHD
7.4%

Финансовые услуги

DIVL
13.9%
SCHD
9.1%

Здравоохранение

DIVL
11.5%
SCHD
18.4%

Потребительский защитный сектор

DIVL
11.3%
SCHD
18.5%

Технологии

DIVL
9.0%
SCHD
19.4%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.4%
SCHD
6.7%

Сырьевые материалы

DIVL
6.5%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

DIVL
5.5%
SCHD
0.0%

Недвижимость

DIVL
2.4%
SCHD

-

Коммуникационные услуги

DIVL

-

SCHD
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с CSTKDIVL с ABEQDIVL с MSTIDIVL с DHLX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DIVL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVLSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.41

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.67

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

5.76

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

13.87

-8.22

DIVL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVL и SCHD

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-33.37%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-4.61%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.87%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.31%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.91%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и SCHD

Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.08% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.12%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

7.74%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

11.09%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

14.36%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

16.70%

-4.36%

Сравнение комиссий DIVL и SCHD

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и SCHD

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SCHD в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.78%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and SCHD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.12%) compared to DIVL (3.08%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 26.47% vs 13.75% for DIVL. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 26.47% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

SCHD has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.78% for DIVL.

DIVL is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Madison and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор