- Эмитент
- Madison
- Дата выпуска
- 14 авг. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $61M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DIVL
Madison Dividend Value ETF (DIVL) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции DIVL — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison Dividend Value ETF (DIVL) показал доход в 10.46% с начала года и 14.29% за последние 12 месяцев.
Madison Dividend Value ETF
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 10.46%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DIVL по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DIVL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.65% | 4.75% | -4.19% | 3.06% | -2.46% | -0.65% | 3.33% | 10.46% | |||||
| 2025 | 3.77% | 1.63% | -1.92% | -3.45% | 3.18% | 2.23% | 0.62% | 3.86% | 0.81% | -3.00% | 2.20% | -0.14% | 9.83% |
| 2024 | -0.50% | 2.27% | 4.21% | -5.06% | 2.30% | -1.52% | 5.50% | 2.61% | 0.84% | 0.77% | 4.37% | -6.57% | 8.81% |
| 2023 | -0.35% | -4.20% | -3.90% | 4.98% | 5.17% | 1.30% |
Метрики бенчмарка
Madison Dividend Value ETF has an annualized alpha of 0.05%, beta of 0.57, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 2023.
- This ETF participated in 80.80% of S&P 500 Index downside but only 59.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.48 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.05%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 59.54%
- Участие в снижении
- 80.80%
Комиссия
Комиссия DIVL составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIVL имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.24 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 9.71 | -4.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Dividend Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.41 | $0.47 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.72% | 1.80% | 2.19% | 1.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Dividend Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.21 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.47 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Dividend Value ETF показал максимальную просадку в 14.06%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка Madison Dividend Value ETF составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.06%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 26d | 7mo 3dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.06%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 1mo 18d | 3moсент. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-6.93%март 2026 г. | 17d | — | 4mo 16dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-5.99%апр. 2024 г. | 17d | 2mo 29d | 3mo 16dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-4.84%нояб. 2025 г. | 1mo 20d | 21d | 2mo 11dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DIVL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.06% | -56.78% | +42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -9.10% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -10.70% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.09% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DIVL
Добавьте Madison Dividend Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DIVL