Сравнение DIVL с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
DIVL и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVL - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVL и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVL и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 6.68% | 9.76% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.02% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVL показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.02%.
DIVL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVL и CSTK
DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
DIVL vs. CSTK — Ранг доходности на риск
DIVL
CSTK
Сравнение DIVL c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVL | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.78 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между DIVL и CSTK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVL и CSTK
Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности CSTK в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 1.77% | 1.80% | 2.19% | 1.01% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.97% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVL и CSTK
Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.06% | -8.87% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -6.78% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -1.26% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVL и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 11.70% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 11.70% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 11.70% | +0.74% |