Сравнение DIVL с MSTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI).
DIVL и MSTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVL - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVL и MSTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVL и MSTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 6.68% | 9.83% | 8.81% | 2.70% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVL показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у MSTI с доходностью 0.25%.
DIVL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVL и MSTI
DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MSTI в 0.40%.
Доходность на риск
DIVL vs. MSTI — Ранг доходности на риск
DIVL
MSTI
Сравнение DIVL c MSTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVL | MSTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.69 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.50 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.62 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 14.13 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVL | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.69 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.24 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между DIVL и MSTI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVL и MSTI
Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности MSTI в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 1.77% | 1.80% | 2.19% | 1.01% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок DIVL и MSTI
Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что больше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и MSTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVL | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.06% | -1.48% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -1.32% | -9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -0.68% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.29% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 0.34% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVL и MSTI
Madison Dividend Value ETF (DIVL) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что DIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVL | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 0.92% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 1.75% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 2.76% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 2.73% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 2.73% | +9.71% |