Сравнение DIVL с MSTI
DIVL (Madison Dividend Value ETF) and MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Madison, while MSTI is a Short-Term Bond fund actively managed by Madison. Both are actively managed. Over the past year, DIVL returned 14.51% vs 4.30% for MSTI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for MSTI.
Доходность
Сравнение доходности DIVL и MSTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVL показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у MSTI с доходностью 0.63%.
DIVL
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVL и MSTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 8.16% | 9.83% | 8.81% | 2.70% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.63% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
Correlation
The correlation between DIVL and MSTI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVL vs. MSTI — Ранг доходности на риск
DIVL
MSTI
Сравнение DIVL c MSTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVL | MSTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.28 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 13.50 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVL | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.17 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок DIVL и MSTI
Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что больше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и MSTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVL | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.06% | -1.48% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -1.32% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.33% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -0.29% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 0.32% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVL и MSTI
Madison Dividend Value ETF (DIVL) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что DIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVL | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 0.58% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 1.61% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 2.45% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 2.71% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 2.71% | +9.68% |
Сравнение комиссий DIVL и MSTI
DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MSTI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVL и MSTI
Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности MSTI в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 1.77% | 1.80% | 2.19% | 1.01% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.34% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
DIVL and MSTI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVL has higher volatility (3.08%) compared to MSTI (0.58%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs MSTI's -1.48%.
On 1-year performance, DIVL leads with 14.51% vs 4.30% for MSTI. On fees, MSTI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MSTI has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVL has performed better with a 14.51% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.
MSTI has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 1.77% for DIVL.
DIVL is categorized as Large Cap Value Equities, while MSTI is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.40% for MSTI.
MSTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVL и MSTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор