PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDLV с DFLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLV с DFLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) and DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MDLV returned 13.11%/yr vs 18.72%/yr for DFLV. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MDLV charges 0.58%/yr vs 0.22%/yr for DFLV.

Доходность

Сравнение доходности MDLV и DFLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у DFLV с доходностью 21.70%.

MDLV

1 день
-0.31%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
4.43%
С начала года
12.59%
1 год
19.56%
3 года*
13.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.89%

DFLV

1 день
-0.13%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
13.78%
С начала года
21.70%
1 год
34.69%
3 года*
18.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFLV

Dimensional US Large Cap Value ETF
$28.52M$29.26M$30.59M

MDLV

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
$184.92K$163.04K$191.55K

Сравнение доходности по годам MDLV и DFLV

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		12.59%13.30%10.16%-0.14%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		21.70%15.90%12.88%12.74%

Correlation

The correlation between MDLV and DFLV is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.78

The correlation between MDLV and DFLV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDLV и DFLV

Секторы
MDLV
DFLV

Финансовые услуги

15.4%
22.2%

Коммунальные услуги

15.3%

-

Промышленность

15.1%
13.5%

Энергетика

13.6%
14.4%

Технологии

9.6%
11.4%

Здравоохранение

8.6%
14.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.7%

Потребительский циклический сектор

4.4%
7.4%

Сырьевые материалы

2.4%
6.8%

Недвижимость

1.9%
0.4%

Финансовые услуги

MDLV
15.4%
DFLV
22.2%

Коммунальные услуги

MDLV
15.3%
DFLV

-

Промышленность

MDLV
15.1%
DFLV
13.5%

Энергетика

MDLV
13.6%
DFLV
14.4%

Технологии

MDLV
9.6%
DFLV
11.4%

Здравоохранение

MDLV
8.6%
DFLV
14.5%

Потребительский защитный сектор

MDLV
8.3%
DFLV
4.4%

Коммуникационные услуги

MDLV
5.5%
DFLV
4.7%

Потребительский циклический сектор

MDLV
4.4%
DFLV
7.4%

Сырьевые материалы

MDLV
2.4%
DFLV
6.8%

Недвижимость

MDLV
1.9%
DFLV
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Dimensional US Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с VMAXMDLV с JHDVMDLV с SPLV
Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD

Доходность на риск

MDLV vs. DFLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MDLV c DFLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLVDFLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.12

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.32

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.57

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

6.36

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

23.54

-9.10

MDLV vs. DFLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа DFLV равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и DFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLV и DFLV

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и DFLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLVDFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-16.80%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-5.48%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-16.80%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.13%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.95%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.48%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и DFLV

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что MDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLVDFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.53%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

8.02%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

11.16%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

14.06%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

14.06%

-3.55%

Сравнение комиссий MDLV и DFLV

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFLV в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и DFLV

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности DFLV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.34%1.61%1.65%1.72%0.11%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.69%3.00%2.78%2.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDLV and DFLV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (3.04%) compared to DFLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, MDLV dropped -10.71% vs DFLV's -16.80%.

On 3-year performance, DFLV leads with 18.72% vs 13.11% for MDLV. On fees, DFLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFLV has performed better with a 18.72% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.34% for DFLV.

They also come from different issuers: Morgan Dempsey and Dimensional. Their fees differ too: 0.58% for MDLV and 0.22% for DFLV.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLV и DFLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор