Сравнение MDLV с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
MDLV и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MDLV и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDLV и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 7.45% | 13.30% | 10.16% | 0.68% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 8.91% | 8.96% | 14.48% | -3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MDLV показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.91%.
MDLV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDLV и CDC
MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
MDLV vs. CDC — Ранг доходности на риск
MDLV
CDC
Сравнение MDLV c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLV | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.92 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.32 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.15 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 4.57 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.92 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.74 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между MDLV и CDC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLV и CDC
Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности CDC в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.87% | 3.00% | 2.78% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.20% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MDLV и CDC
Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDLV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -21.37% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -5.67% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -3.18% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -5.14% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.83% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLV и CDC
Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.51%, в то время как у VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDLV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.84% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 7.04% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 13.58% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 12.56% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 13.22% | -2.67% |