PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDLV с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MDLV и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и CDC


2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
7.45%13.30%10.16%0.68%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
8.91%8.96%14.48%-3.21%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.91%.


MDLV

1 день
0.56%
1 месяц
-1.99%
С начала года
7.45%
6 месяцев
9.42%
1 год
17.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CDC

1 день
0.32%
1 месяц
-2.06%
С начала года
8.91%
6 месяцев
8.46%
1 год
16.02%
3 года*
9.54%
5 лет*
6.25%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий MDLV и CDC

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.


Доходность на риск

MDLV vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDLVCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.32

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.15

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

4.57

+2.25

MDLV vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа CDC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MDLVCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.92

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.74

+0.28

Корреляция

Корреляция между MDLV и CDC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и CDC

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности CDC в 3.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
2.87%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.20%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и CDC

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и CDC.


Загрузка...

Показатели просадок


MDLVCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-21.37%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-5.67%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-3.18%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-5.14%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.83%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и CDC

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.51%, в то время как у VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MDLVCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.84%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

7.04%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.58%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

12.56%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

13.22%

-2.67%