PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с USAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с USAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Atlas America Fund (USAF).

MDIV и USAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIV и USAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Atlas America Fund (USAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и USAF

2026 (YTD)20252024
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%-1.84%
USAF
Atlas America Fund		2.44%9.09%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у USAF с доходностью 2.44%.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

USAF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.84%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.93%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Atlas America Fund

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с USAF:
USAF с PZRMXUSAF с VOOUSAF с INCMUSAF с HIDEUSAF с MFULUSAF с MKAMUSAF с DDX

Сравнение комиссий MDIV и USAF

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии USAF в 0.89%.

USAF
Atlas America Fund
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Доходность на риск

MDIV vs. USAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c USAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Atlas America Fund (USAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVUSAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.31

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.74

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.86

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

5.63

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. USAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа USAF равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и USAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVUSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.31

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.49

-1.16

Корреляция

Корреляция между MDIV и USAF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и USAF

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности USAF в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
USAF
Atlas America Fund		2.44%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и USAF

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки USAF в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и USAF.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVUSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-4.46%

-44.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-4.46%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.06%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-0.86%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.47%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и USAF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Atlas America Fund (USAF) имеют волатильность 2.06% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVUSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.00%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

5.32%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

6.58%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

5.92%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

5.92%

+9.35%