PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с QCLN

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

MDIV и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		5.04%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		4.31%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 5.16% против 12.87% соответственно.

MDIV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.62%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.61%
1 год
7.52%
3 года*
10.08%
5 лет*
6.38%
10 лет*
5.16%

QCLN

1 день
-0.81%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
7.38%
1 год
69.59%
3 года*
-2.46%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий MDIV и QCLN

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

MDIV vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.59

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.20

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

3.70

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

11.33

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.59

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.19

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.14

+0.19

Корреляция

Корреляция между MDIV и QCLN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и QCLN

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности QCLN в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.28%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.22%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и QCLN

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-76.18%

+27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-15.86%

+12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-69.49%

+56.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-71.73%

+23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-46.11%

+44.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-43.54%

+38.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

5.28%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.08%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

13.62%

-11.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.80%

27.19%

-22.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

37.73%

-28.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

37.86%

-26.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

34.62%

-19.36%