PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с MUSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и American Century Multisector Income ETF (MUSI).

MDIV и MUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIV и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и MUSI

2026 (YTD)20252024202320222021
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%0.08%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью -0.07%.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с VYMMUSI с FTBDMUSI с FIBRMUSI с CGMSMUSI с SGOV

Сравнение комиссий MDIV и MUSI

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

MDIV vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVMUSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.31

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.72

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.96

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

7.89

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа MUSI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.31

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Корреляция

Корреляция между MDIV и MUSI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и MUSI

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности MUSI в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и MUSI

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и MUSI.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-13.91%

-34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-2.97%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.80%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.33%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.74%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и MUSI

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с American Century Multisector Income ETF (MUSI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что MDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.70%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

2.27%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

4.35%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

4.88%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

4.88%

+10.39%