PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIV с MFUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. MDIV is passively managed, while MFUL is actively managed. Over the past 3 years, MDIV returned 11.41%/yr vs 4.96%/yr for MFUL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MDIV charges 0.73%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью 3.28%.

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%

MFUL

1 день
-0.28%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.33%
1 год
7.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIV и MFUL

2026 (YTD)20252024202320222021
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%11.50%-3.86%-0.07%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.28%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%

Correlation

The correlation between MDIV and MFUL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.50

The correlation between MDIV and MFUL shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDIV и MFUL

Секторы
MDIV
MFUL

Финансовые услуги

22.4%
10.7%

Недвижимость

21.6%
2.4%

Энергетика

17.6%
8.0%

Коммунальные услуги

9.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
8.7%

Здравоохранение

1.6%
8.4%

Промышленность

1.6%
9.9%

Сырьевые материалы

0.7%
5.5%

Технологии

-

25.8%

Финансовые услуги

MDIV
22.4%
MFUL
10.7%

Недвижимость

MDIV
21.6%
MFUL
2.4%

Энергетика

MDIV
17.6%
MFUL
8.0%

Коммунальные услуги

MDIV
9.6%
MFUL
5.5%

Потребительский защитный сектор

MDIV
8.0%
MFUL
6.7%

Коммуникационные услуги

MDIV
3.2%
MFUL
8.4%

Потребительский циклический сектор

MDIV
3.2%
MFUL
8.7%

Здравоохранение

MDIV
1.6%
MFUL
8.4%

Промышленность

MDIV
1.6%
MFUL
9.9%

Сырьевые материалы

MDIV
0.7%
MFUL
5.5%

Технологии

MDIV

-

MFUL
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Mindful Conservative ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBLMFUL с EAOM

Доходность на риск

MDIV vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVMFULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.82

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.59

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.13

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

8.24

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUL равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.01

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MDIV и MFUL

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и MFUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIVMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-16.41%

-32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-3.36%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-4.74%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.46%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-9.50%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.87%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и MFUL

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что MDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIVMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.46%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

3.23%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

3.93%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

4.24%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

4.24%

+10.99%

Сравнение комиссий MDIV и MFUL

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и MFUL

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности MFUL в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.01%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDIV and MFUL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIV has higher volatility (1.62%) compared to MFUL (1.46%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs MFUL's -16.41%.

On 3-year performance, MDIV leads with 11.41% vs 4.96% for MFUL. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MDIV has performed better with a 11.41% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.

MDIV has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 3.01% for MFUL.

They also come from different issuers: First Trust and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 1.10% for MFUL.

MFUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIV и MFUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор