Сравнение IYLD с BTC-USD
IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) is Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Multi-Asset High Income Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IYLD returned 3.77%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 3.77% против 57.64% соответственно.
IYLD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 3.52%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 3.77%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам IYLD и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 5.26% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between IYLD and BTC-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.10 |
Over the past year, IYLD and BTC-USD have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYLD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IYLD
BTC-USD
Сравнение IYLD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYLD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.83 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.88 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | -1.41 | +11.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYLD и BTC-USD
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYLD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -85.30% | +55.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -53.08% | +48.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.20% | -53.08% | +47.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -76.67% | +54.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -83.80% | +53.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -48.79% | +48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -42.59% | +38.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 29.41% | -28.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.06%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYLD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 9.63% | -8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 34.90% | -30.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 35.73% | -29.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.87% | 43.96% | -36.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 56.33% | -46.79% |
Часто задаваемые вопросы
IYLD and BTC-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to IYLD (1.06%). In terms of maximum drawdown, IYLD dropped -30.23% vs BTC-USD's -85.30%.
IYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYLD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор