PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDIV с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MDIV и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%10.23%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий MDIV и IGLD

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

MDIV vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDIVIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.69

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.17

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.27

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

9.64

-7.19

MDIV vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MDIVIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.69

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.06

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.06

-0.73

Корреляция

Корреляция между MDIV и IGLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и IGLD

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и IGLD

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


MDIVIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-18.59%

-29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-17.56%

+8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-18.59%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-10.51%

+8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.01%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.13%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MDIVIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

10.62%

-8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

21.23%

-16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

23.76%

-14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

14.90%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

14.86%

+0.41%