Сравнение MDIV с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
MDIV и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIV и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIV и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 10.23% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIV и IGLD
MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
MDIV vs. IGLD — Ранг доходности на риск
MDIV
IGLD
Сравнение MDIV c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIV | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.69 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.17 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.27 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 9.64 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.69 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.06 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.06 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между MDIV и IGLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIV и IGLD
Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDIV и IGLD
Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.50% | -18.59% | -29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -17.56% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -18.59% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -10.51% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -5.01% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.13% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIV и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 10.62% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 21.23% | -16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 23.76% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 14.90% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 14.86% | +0.41% |