PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

MDIV и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 5.01% против 14.60% соответственно.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий MDIV и CIBR

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

MDIV vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

-0.00

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.17

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.04

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

0.10

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.00

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между MDIV и CIBR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и CIBR

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и CIBR

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-33.89%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-21.96%

+13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-33.89%

+20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-33.89%

-14.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-18.89%

+16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-8.66%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

8.11%

-5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

7.03%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

16.47%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

24.46%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

24.20%

-13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

23.22%

-7.95%