Сравнение MDCEX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
MDCEX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCEX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCEX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCEX Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy | -2.76% | 28.05% | 14.98% | 23.93% | -6.59% | 12.61% | -6.12% | 25.56% | -9.04% | 20.71% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCEX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции MDCEX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 10.41% против 5.02% соответственно.
MDCEX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.41%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCEX и ABRYX
MDCEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
MDCEX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
MDCEX
ABRYX
Сравнение MDCEX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCEX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.21 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.84 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.85 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 11.27 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCEX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.21 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.36 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MDCEX и ABRYX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCEX и ABRYX
Дивидендная доходность MDCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCEX Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy | 11.90% | 11.38% | 12.11% | 8.00% | 9.10% | 41.90% | 10.81% | 10.09% | 17.17% | 2.33% | 3.30% | 9.38% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок MDCEX и ABRYX
Максимальная просадка MDCEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCEX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCEX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -26.63% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -6.93% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -19.17% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.68% | -26.63% | -22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -1.56% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -4.68% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.75% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCEX и ABRYX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MDCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCEX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 4.10% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 7.58% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 9.38% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 12.13% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 10.88% | +4.49% |