PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDCEX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDCEX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

MDCEX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MDCEX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDCEX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy		-2.76%28.05%14.98%23.93%-6.59%12.61%-6.12%25.56%-9.04%20.71%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, MDCEX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции MDCEX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 10.41% против 7.90% соответственно.

MDCEX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.66%
1 год
20.58%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.41%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с MDCEX:
MDCEX с SPYMDCEX с MOODMDCEX с MDFIXMDCEX с ABRYXMDCEX с COTZXMDCEX с GIPIXMDCEX с GPIFX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий MDCEX и GOIIX

MDCEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

MDCEX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDCEX
Ранг доходности на риск MDCEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCEX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDCEX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDCEXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.39

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.85

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.30

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

5.74

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDCEX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDCEX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDCEX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDCEXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Корреляция

Корреляция между MDCEX и GOIIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDCEX и GOIIX

Дивидендная доходность MDCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy		11.90%11.38%12.11%8.00%9.10%41.90%10.81%10.09%17.17%2.33%3.30%9.38%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок MDCEX и GOIIX

Максимальная просадка MDCEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCEX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDCEXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-43.63%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.55%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-23.78%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.68%

-25.07%

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-5.34%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-6.44%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.15%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MDCEX и GOIIX

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что MDCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDCEXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.36%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

6.73%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

10.54%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

10.61%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

11.23%

+4.14%