Сравнение MDCEX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
MDCEX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCEX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCEX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCEX Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy | -2.76% | 28.05% | 14.98% | 23.93% | -6.59% | 12.61% | -6.12% | 25.56% | -9.04% | 20.71% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCEX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции MDCEX превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 10.41% против 7.08% соответственно.
MDCEX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.41%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCEX и COTZX
MDCEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
MDCEX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
MDCEX
COTZX
Сравнение MDCEX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCEX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.49 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.39 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.41 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 12.35 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCEX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.58 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MDCEX и COTZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCEX и COTZX
Дивидендная доходность MDCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCEX Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy | 11.90% | 11.38% | 12.11% | 8.00% | 9.10% | 41.90% | 10.81% | 10.09% | 17.17% | 2.33% | 3.30% | 9.38% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок MDCEX и COTZX
Максимальная просадка MDCEX за все время составила -48.68%, примерно равная максимальной просадке COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCEX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCEX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -47.48% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -5.40% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -17.80% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.68% | -17.80% | -30.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -2.62% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -3.49% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.05% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCEX и COTZX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что MDCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCEX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 2.55% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 3.61% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 8.58% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 7.30% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 7.36% | +8.01% |