PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US85520V4344

CUSIP

85520V434

Эмитент

Matisse Funds

Дата выпуска

30 окт. 2012 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MDCEX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) показал доход в 8.11% с начала года и 16.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDCEX составила 9.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MDCEX

С начала года

8.11%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

5.75%

1 год

16.27%

3 года

12.56%

5 лет

15.54%

10 лет

9.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDCEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.11%0.62%-2.51%-0.09%4.94%8.11%
20241.27%2.32%3.77%-4.25%3.84%1.38%1.37%0.64%2.51%-0.37%4.08%-2.18%14.98%
202310.00%-2.51%-1.52%-0.33%-2.01%7.92%3.56%-1.56%-2.50%-4.33%10.26%6.18%23.93%
20220.44%-1.18%3.16%-2.50%1.06%-7.30%5.26%-0.16%-10.81%7.36%5.35%-5.80%-6.59%
20211.79%4.58%3.63%4.73%3.57%0.64%-1.98%1.87%-0.74%3.41%-0.75%-8.09%12.61%
2020-1.60%-9.65%-29.29%11.53%5.39%1.99%3.17%4.41%-3.30%-1.89%14.56%6.40%-6.12%
201910.80%2.87%1.88%0.99%-4.71%4.31%0.40%-1.30%3.00%-1.48%1.10%5.53%25.06%
20183.71%-3.41%-1.11%-0.09%-0.81%-0.33%1.48%0.09%-1.34%-5.40%2.46%-4.30%-9.04%
20173.44%2.72%1.57%2.03%0.95%1.31%2.31%0.36%1.62%0.99%0.53%1.68%21.30%
2016-6.20%1.25%9.89%3.04%0.66%2.07%4.29%1.03%1.06%-2.99%1.38%3.49%19.74%
20150.40%2.78%0.99%0.97%-0.39%-2.64%-1.74%-6.44%-0.39%7.89%-2.29%3.34%1.81%
2014-1.72%5.66%1.50%2.17%3.19%3.60%-1.39%1.60%-2.93%-0.09%0.78%3.71%16.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MDCEX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MDCEX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDCEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.34
  • За 5 лет: 1.09
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.82$0.82$0.53$0.53$2.84$0.90$0.97$1.51$0.32$0.61$1.58$1.43

Дивидендный доход

11.56%12.11%8.00%9.10%41.90%10.81%9.69%17.17%2.81%6.38%18.50%14.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.22
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.33$0.82
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.53
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.53
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.49$0.00$0.13$0.00$0.00$1.95$2.84
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.51$0.90
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.63$0.97
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.14$1.51
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.32
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.28$0.61
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.67$1.58
2014$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.70$1.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy показал максимальную просадку в 48.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.

Текущая просадка Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.68%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.22912 февр. 2021 г.271
-21.14%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.2981 дек. 2023 г.513
-17.13%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.4931 мар. 2016 г.235
-15.3%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-13.46%19 февр. 2025 г.347 апр. 2025 г.3427 мая 2025 г.68
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...