PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund is a "fund of funds" that seeks to achieve its investment objectives principally through investments in unaffiliated closed-end funds that pay regular periodic cash distributions, the interests of which typically trade at substantial discounts relative to their underlying net asset values. The fund's investment advisor believes this approach is capable of generating capital appreciation and income. As a matter of investment policy, the fund will invest, under normal circumstances, at least 80% of net assets, plus borrowings for investment purposes, in discounted closed-end funds.

ISIN
US85520V4344
CUSIP
85520V434
Эмитент
Matisse Funds
Дата выпуска
30 окт. 2012 г.
Категория
Tactical Allocation
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy

Часто сравнивают с MDCEX:
MDCEX с MDFIXMDCEX с SPYMDCEX с GIPIXMDCEX с GPIFXMDCEX с MOODMDCEX с ABRYXMDCEX с COTZXMDCEX с GOIIXMDCEX с PBAIXMDCEX с PAUIX

Доходность

График доходности MDCEX

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции MDCEX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDCEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,742.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) показал доход в 7.09% с начала года и 18.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDCEX составила 10.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy

1 день
0.25%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
4.78%
С начала года
7.09%
1 год
18.07%
3 года*
19.73%
5 лет*
11.74%
10 лет*
10.63%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность MDCEX по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MDCEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -16.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.56%-0.96%-5.19%8.23%2.33%-1.06%0.51%7.09%
20255.11%0.62%-2.51%-0.09%4.94%6.29%1.66%3.90%3.13%0.68%-0.95%2.57%28.05%
20241.27%2.32%3.77%-4.25%3.84%1.39%1.37%0.64%2.51%-0.37%4.08%-2.18%14.98%
202310.00%-2.51%-1.52%-0.33%-2.01%7.92%3.56%-1.56%-2.50%-4.33%10.26%6.18%23.93%
20220.44%-1.18%3.16%-2.50%1.06%-7.30%5.26%-0.16%-10.81%7.36%5.35%-5.80%-6.59%
20211.79%4.58%3.63%4.73%3.57%0.64%-1.98%1.87%-0.74%3.41%-0.75%-8.09%12.61%

Метрики бенчмарка

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy has an annualized alpha of 0.99%, beta of 0.63, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2012.

  • This fund participated in 87.18% of S&P 500 Index downside but only 74.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
0.99%
Бета
0.63
R²
0.56
Участие в росте
74.25%
Участие в снижении
87.18%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия MDCEX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MDCEX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск MDCEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCEX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDCEXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.62

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.24

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.24

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

9.71

-2.52

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.88$0.88$0.82$0.53$0.53$2.84$0.90$1.01$1.51$0.26$0.32$0.80

Дивидендный доход

10.99%11.38%12.11%8.00%9.10%41.90%10.81%10.09%17.17%2.33%3.30%9.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.26
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.39$0.88
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.33$0.82
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.53
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.53
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.49$0.00$0.13$0.00$0.00$1.95$2.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy показал максимальную просадку в 48.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.

Текущая просадка Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-48.68%март 2020 г.
2mo 1d11mo 1d
1y 27dянв. 2020 г. - февр. 2021 г.
Обвал COVID2020
-23.56%янв. 2016 г.
8mo 28d6mo 2d
1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г.
—
-21.14%сент. 2022 г.
10mo 13d1y 2mo
2y 14dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Медвежий рынок2022
-15.30%дек. 2018 г.
10mo 29d2mo 27d
1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-13.46%апр. 2025 г.
1mo 17d1mo 20d
3mo 7dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа 2025 года2025

Показатели просадок

MDCEXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-56.78%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-9.10%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-18.90%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-25.43%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.68%

-33.92%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.00%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-10.70%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.09%

+0.41%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с MDCEX

Добавьте Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с MDCEX