- ISIN
- US85520V4344
- CUSIP
- 85520V434
- Эмитент
- Matisse Funds
- Дата выпуска
- 30 окт. 2012 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции MDCEX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDCEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,713.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) показал доход в 6.49% с начала года и 21.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDCEX составила 11.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 11.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MDCEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MDCEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.56% | -0.96% | -5.19% | 8.23% | 2.33% | -1.12% | 6.49% | ||||||
| 2025 | 5.11% | 0.62% | -2.51% | -0.09% | 4.94% | 6.29% | 1.66% | 3.90% | 3.13% | 0.68% | -0.95% | 2.57% | 28.05% |
| 2024 | 1.27% | 2.32% | 3.77% | -4.25% | 3.84% | 1.39% | 1.37% | 0.64% | 2.51% | -0.37% | 4.08% | -2.18% | 14.98% |
| 2023 | 10.00% | -2.51% | -1.52% | -0.33% | -2.01% | 7.92% | 3.56% | -1.56% | -2.50% | -4.33% | 10.26% | 6.18% | 23.93% |
| 2022 | 0.44% | -1.18% | 3.16% | -2.50% | 1.06% | -7.30% | 5.26% | -0.16% | -10.81% | 7.36% | 5.35% | -5.80% | -6.59% |
| 2021 | 1.79% | 4.58% | 3.63% | 4.73% | 3.57% | 0.64% | -1.98% | 1.87% | -0.74% | 3.41% | -0.75% | -8.09% | 12.61% |
Метрики бенчмарка
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy has an annualized alpha of 1.02%, beta of 0.63, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2012.
- This fund participated in 87.07% of S&P 500 Index downside but only 74.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.02%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 74.30%
- Участие в снижении
- 87.07%
Комиссия
Комиссия MDCEX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDCEX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDCEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.46 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 10.92 | -1.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.88 | $0.82 | $0.53 | $0.53 | $2.84 | $0.90 | $1.01 | $1.51 | $0.26 | $0.32 | $0.80 |
Дивидендный доход | 10.99% | 11.38% | 12.11% | 8.00% | 9.10% | 41.90% | 10.81% | 10.09% | 17.17% | 2.33% | 3.30% | 9.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.39 | $0.88 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.33 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.49 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $2.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy показал максимальную просадку в 48.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.
Текущая просадка Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy составляет 1.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -48.68%март 2020 г. | 2mo 1d | 11mo 1d | 1y 27dянв. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.56%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 6mo 2d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.14%сент. 2022 г. | 10mo 13d | 1y 2mo | 2y 14dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.30%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 27d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.46%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 20d | 3mo 7dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| MDCEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -56.78% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -9.10% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -18.90% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -25.43% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.68% | -33.92% | -14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -3.21% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -10.71% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.04% | +0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MDCEX
Добавьте Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDCEX