PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDCEX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDCEX с GIPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

MDCEX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MDCEX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDCEX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy		-4.88%28.05%14.98%23.93%-6.59%12.61%-6.12%25.56%-9.04%20.71%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-2.44%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, MDCEX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции MDCEX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 10.17% против 5.45% соответственно.

MDCEX

1 день
0.48%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-2.70%
1 год
18.13%
3 года*
18.01%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.17%

GIPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.36%
1 год
8.91%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с MDCEX:
MDCEX с SPYMDCEX с MOODMDCEX с MDFIXMDCEX с ABRYXMDCEX с COTZXMDCEX с GOIIXMDCEX с GPIFX
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX

Сравнение комиссий MDCEX и GIPIX

MDCEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

MDCEX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDCEX
Ранг доходности на риск MDCEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDCEX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDCEXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.60

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.93

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

4.10

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDCEX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDCEX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIPIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDCEX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDCEXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.14

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Корреляция

Корреляция между MDCEX и GIPIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDCEX и GIPIX

Дивидендная доходность MDCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности GIPIX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy		12.17%11.38%12.11%8.00%9.10%41.90%10.81%10.09%17.17%2.33%3.30%9.38%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.95%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MDCEX и GIPIX

Максимальная просадка MDCEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCEX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDCEXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-29.46%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.33%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-20.65%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.68%

-20.65%

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-5.50%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-3.70%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.65%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MDCEX и GIPIX

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что MDCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDCEXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

2.94%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

4.78%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

8.09%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

7.93%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

8.06%

+7.29%