Сравнение MDCEX с MOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).
MDCEX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCEX и MOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCEX и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDCEX Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy | -2.76% | 28.05% | 14.98% | 23.93% | -3.22% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 6.93% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCEX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 6.93%.
MDCEX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.41%
MOOD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCEX и MOOD
MDCEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.
Доходность на риск
MDCEX vs. MOOD — Ранг доходности на риск
MDCEX
MOOD
Сравнение MDCEX c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCEX | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.26 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.70 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.32 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 11.81 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCEX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.26 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.24 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между MDCEX и MOOD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCEX и MOOD
Дивидендная доходность MDCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности MOOD в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCEX Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy | 11.90% | 11.38% | 12.11% | 8.00% | 9.10% | 41.90% | 10.81% | 10.09% | 17.17% | 2.33% | 3.30% | 9.38% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.38% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDCEX и MOOD
Максимальная просадка MDCEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCEX и MOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCEX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -14.34% | -34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -9.71% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -7.10% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -2.27% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.73% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCEX и MOOD
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MDCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCEX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 4.42% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 13.00% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 14.26% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 12.17% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 12.17% | +3.20% |