Сравнение MDFGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
MDFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MDFGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDFGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | -9.14% | 12.63% | 31.58% | 48.77% | -37.83% | 20.78% | 40.16% | 31.89% | 1.81% | 32.37% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MDFGX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции MDFGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.59% против 11.71% соответственно.
MDFGX
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 14.59%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDFGX и PROVX
MDFGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
MDFGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
MDFGX
PROVX
Сравнение MDFGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDFGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 3.81 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDFGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MDFGX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDFGX и PROVX
Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | 21.47% | 19.51% | 12.73% | 3.59% | 9.46% | 12.95% | 5.46% | 10.67% | 14.31% | 12.51% | 4.01% | 11.22% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок MDFGX и PROVX
Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDFGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -57.65% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -12.54% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -27.48% | -15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -27.48% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -10.07% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -13.23% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.29% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDFGX и PROVX
BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDFGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 4.20% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 8.81% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 14.60% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 15.59% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 16.12% | +6.35% |