Сравнение MDEV с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
MDEV и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDEV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Medical Equipment Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDEV и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDEV и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -9.41% | 2.00% | 1.79% | 7.55% | -28.59% | 4.16% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -3.32% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MDEV показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -3.32%.
MDEV
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -9.41%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -2.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPH
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDEV и XPH
MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
MDEV vs. XPH — Ранг доходности на риск
MDEV
XPH
Сравнение MDEV c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDEV | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.00 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 1.47 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.77 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 5.52 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDEV | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.00 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.38 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между MDEV и XPH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDEV и XPH
MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.69% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок MDEV и XPH
Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDEV | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -48.03% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -13.15% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.20% | -7.29% | -24.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.39% | -17.37% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 5.23% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDEV и XPH
Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.67%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDEV | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 9.49% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 16.38% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 24.72% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 20.56% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 22.22% | -3.22% |