PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с XLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds - MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index while XLV tracks the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MDEV returned -2.86%/yr vs 5.98%/yr for XLV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.29%.

MDEV

1 день
0.04%
1 месяц
1.54%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-12.29%
1 год
-7.05%
3 года*
-2.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLV

1 день
0.79%
1 месяц
1.95%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-4.06%
1 год
12.89%
3 года*
5.98%
5 лет*
5.55%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и XLV

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.48%2.00%1.79%7.55%-28.59%4.16%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.29%14.50%2.47%2.07%-2.08%14.01%

Correlation

The correlation between MDEV and XLV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.72

The correlation between MDEV and XLV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDEV и XLV

Секторы
MDEV
XLV

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
XLV
100.0%

Сырьевые материалы

MDEV

-

XLV

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

XLV

-

Энергетика

MDEV

-

XLV

-

Финансовые услуги

MDEV

-

XLV

-

Промышленность

MDEV

-

XLV

-

Недвижимость

MDEV

-

XLV

-

Технологии

MDEV

-

XLV

-

Коммунальные услуги

MDEV

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHIMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

MDEV vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEVXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.88

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.42

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.24

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

2.99

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEV vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEVXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.88

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.46

-0.78

Просадки

Сравнение просадок MDEV и XLV

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-39.17%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-10.47%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-17.11%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.76%

-7.52%

-26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-7.12%

-18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

4.32%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и XLV

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.10%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

10.24%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

14.67%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

14.69%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

16.55%

+2.43%

Сравнение комиссий MDEV и XLV

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и XLV

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and XLV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEV has higher volatility (4.60%) compared to XLV (4.10%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs XLV's -39.17%.

On 3-year performance, XLV leads with 5.98% vs -2.86% for MDEV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLV has performed better with a 5.98% return vs -2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

XLV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for MDEV.

MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.08% for XLV.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор