Сравнение MDEV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MDEV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDEV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Medical Equipment Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDEV и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDEV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -9.41% | 2.00% | 1.79% | 7.55% | -28.59% | 4.16% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MDEV показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.
MDEV
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -9.41%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -2.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDEV и SPY
MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MDEV vs. SPY — Ранг доходности на риск
MDEV
SPY
Сравнение MDEV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDEV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.93 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 1.45 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.53 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 7.30 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDEV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.93 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.56 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между MDEV и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDEV и SPY
MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MDEV и SPY
Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDEV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -55.19% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -12.05% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.20% | -6.24% | -25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.39% | -9.09% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 2.52% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDEV и SPY
First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDEV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.31% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 9.47% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 19.05% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.06% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.92% | +1.08% |