PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDEV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDEV с SPY

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MDEV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDEV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Medical Equipment Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDEV или SPY.

Корреляция

Корреляция между MDEV и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MDEV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.92%
41.50%
MDEV
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDEV:

0.05

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

MDEV:

0.20

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

MDEV:

1.03

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

MDEV:

0.02

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

MDEV:

0.14

SPY:

3.04

Индекс Язвы

MDEV:

6.16%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

MDEV:

17.28%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

MDEV:

-42.34%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MDEV:

-27.85%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.01%.

MDEV

С начала года

-1.67%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-5.84%

1 год

0.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-0.12%

1 год

13.65%

5 лет

16.65%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MDEV и SPY

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
График комиссии MDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDEV: 0.70%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDEV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг риск-скорректированной доходности MDEV, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDEV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDEV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MDEV, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MDEV: 0.05
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино MDEV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MDEV: 0.20
SPY: 1.13
Коэффициент Омега MDEV, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MDEV: 1.03
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара MDEV, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MDEV: 0.02
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина MDEV, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MDEV: 0.14
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.05
0.72
MDEV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и SPY

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MDEV и SPY

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.85%
-7.25%
MDEV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и SPY

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 12.09%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.09%
15.07%
MDEV
SPY