PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDEV с PSCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с PSCH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index while PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -4.76%/yr vs -2.14%/yr for PSCH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for PSCH.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и PSCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у PSCH с доходностью 21.56%.

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—

PSCH

1 день
0.38%
1 месяц
11.46%
6 месяцев
18.87%
С начала года
21.56%
1 год
36.14%
3 года*
6.30%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и PSCH

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		21.56%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%-7.42%

Correlation

The correlation between MDEV and PSCH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.74

The correlation between MDEV and PSCH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDEV и PSCH

Секторы
MDEV
PSCH

Здравоохранение

100.0%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.9%

Промышленность

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
PSCH
97.1%

Сырьевые материалы

MDEV

-

PSCH

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

PSCH

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

PSCH

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

PSCH

-

Энергетика

MDEV

-

PSCH

-

Финансовые услуги

MDEV

-

PSCH
0.9%

Промышленность

MDEV

-

PSCH
0.7%

Недвижимость

MDEV

-

PSCH

-

Технологии

MDEV

-

PSCH
2.0%

Коммунальные услуги

MDEV

-

PSCH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с IBBPSCH с QQQPSCH с XLVPSCH с SOXXPSCH с SPY

Доходность на риск

MDEV vs. PSCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c PSCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVPSCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.79

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.61

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.36

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

7.52

-7.58

MDEV vs. PSCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PSCH равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и PSCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и PSCH

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и PSCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVPSCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-46.32%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-15.36%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-22.98%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-45.37%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-17.12%

-11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-13.51%

-12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

4.82%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и PSCH

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что MDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVPSCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.98%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

14.61%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

20.23%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

22.96%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

23.62%

-4.64%

Сравнение комиссий MDEV и PSCH

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и PSCH

Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности PSCH в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and PSCH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEV has higher volatility (5.61%) compared to PSCH (4.98%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs PSCH's -46.32%.

On 5-year performance, PSCH leads with -2.14% vs -4.76% for MDEV. On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCH has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCH has performed better with a -2.14% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

MDEV has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.01% for PSCH.

MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.29% for PSCH.

PSCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и PSCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор